Adaptivni Sistemi Avtomatičnogo Upravlinnâ (May 2023)
Прогнозування короткочасних даних для крипторинку
Abstract
Розвиток криптовалют та криптобірж викликає необхідність розроблення різноманітних інформаційних технологій, необхідних для створення інструментарію аналізу, торгівлі, а також для автоматизації інших бізнес-процесів у фінансових установах. Інструменти аналізу дозволяють досліджувати ринок, виявляти його тренди, відстежувати динаміку цін. Функціонал засобів аналізу дозволяє будувати графіки динаміки цін, здійснювати технічний аналіз, створювати індикатори та отримувати інші результати аналізу даних криптовалютного ринку. Інструментарії аналізу та торгівлі дозволяють користувачам ефективно працювати на криптобіржах та забезпечують їм можливість отримати прибуток від торгівлі криптовалютами з меншими ризиками. Для ефективної торгівлі важливо постійно відстежувати курс криптовалюти та швидко приймати рішення щодо її продажу або купівлі. Один з основних підходів до торгівлі заснований на використанні алгоритму високочастотної торгівлі. Такий алгоритм здійснює прогноз на декілька секунд уперед та використовує результати прогнозу для швидкого відкриття або закриття позицій. Високої швидкості виконання операцій можна досягнути за умов автоматизації процесу здійснення транзакцій. Розглянуто застосування методів експоненційного згладжування для короткочасного прогнозування ціни на криптобіржах. Для оцінки прогнозу ціни на криптовалюту було використано три методи: точність прогнозування тренду, RMSE та MAPE. Дослідження проведені на даних криптобіржі Binance для символу BTCUSDT. Методи експоненційного згладжування перевірені на різних діапазонах даних розміру вікна та коефіцієнту. Здійснено порівняння статистичних даних короткочасного прогнозування ціни на криптобіржі, отриманих застосуванням кожного з трьох методів. За результатами дослідження встановлено, що прогноз ціни методом простого експоненційного згладжування дає найкращий результат порівняно з іншими досліджуваними методами для обраного проміжку часу. Бібл. 9, іл. 13, табл. 1
Keywords
