Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (Jun 2014)
Макроекономічна модель стрес-тестування кредитного ризику банків
Abstract
В статті розглянуто сутність макроекономічного стрес-тестування кредитного ризику як інструменту, що дозволяє оцінити стійкість банківської системи по відношенню до макроекономічних потрясінь. Побудовано багатофакторну регресійну модель згідно обґрунтованого переліку макроекономічних показників, які складають основу для стрес-тестування впливу кредитного ризику на банківську систему України з урахуванням сучасних тенденцій її розвитку та стану вітчизняного фондового ринку.
