Rect@ (Jan 2002)
Análisis de las deficiencias del test BDS en series temporales univariantes
Abstract
El test BDS de Brock, Dechert y Scheinkman es un test asintótico que proporciona una herramienta no paramétrica para contrastar la hipótesis nula de series i.i.d., con potencia, en teoría, sobre todas las alternativas restantes (lineales y no lineales, estocásticas y deterministas). Recientemente una versión del BDS ha sido implementada en el E-views, motivo por el que la herramienta ganará difusión dentro del análisis econométrico. Desafortunadamente, con anterioridad a esta reciente implementación y aún en la actualidad, se han observado ciertas deficiencias en la potencia y tamaño del test para muestras finitas; la sensibilidad del test ante ciertos parámetros del mismo y en el modo de evaluar los resultados; etc. Estas deficiencias, y otras nuevas, son expuestas y analizadas ofreciendo explicaciones cuando esto es posible.
