بررسی تاثیر صرفه‌های تنوع در تسهیلات بانکی بر معیار بازدهی بانک‌‌های منتخب در ایران

Abstract

بانک­ها در نظام پرداخت­ها، سیاست پولى، کاهش هزینه معاملات، مدیریت و کنترل ریسک و نیز در فرایند گذار اقتصاد به یک اقتصاد بازار نقش بسیار مهمی ایفا می­کنند. با توجه به اهمیت بانک­ها در اقتصاد، توجه به عملکرد آنها و بهبود بازدهی آنها بسیار ضروری می­باشد.. یکی از عواملی که بازدهی بانک­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد، تصمیمات مربوط به متنوع­سازی خدمات و فعالیت­های بانک است. متنوع­سازی خدمات بانکی از یک طرف منافعی به همراه دارد و از طرف دیگر هزینه­هایی را ایجاد می­نماید. لذا بررسی تاثیر متنوع­سازی بر بازدهی بانک بسیار حائز اهمیت می­باشد. در مقاله حاضر به منظور بررسی صرفه­های ناشی از تنوع در تسهیلات بانکی بر معیار بازدهی بانک، تابع هزینه غیرخطی مربوط به بانک­های منتخب ایران و نیز صرفه­های شبه تنوع در تسهیلات بانکی در قالب چهار سناریو مختلف -که شامل تمرکز بانک بر وام مشارکت مدنی، تمرکز بر وام مضاربه، تمرکز بر وام جعاله و تمرکز بر سایر تسهیلات بانکی می­باشد - طی دوره زمانی 1384 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از الگوی رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تاثیر صرفه­های شبه تنوع در تسهیلات روی معیار بازدهی بانک ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد در سناریوهای مختلف، صرفه­های شبه تنوع در تسهیلات بانکی تاثیر متفاوتی بر معیار بازدهی بانک دارند. در صورتی که بانک­ها بر تسهیلات مبتنی بر مشارکت مدنی، مضاربه و سایر تسهیلات تمرکز داشته باشند، متنوع­سازی منجر به افزایش بازدهی بانک­ها می­شود. در حالی که اگر تمرکز بانک­ها بر وام جعاله باشد، متنوع­سازی تسهیلات بانکی، بازدهی را کاهش خواهد داد.

Keywords

• صرفه‌های شبه تنوع در تسهیلات
• معیار بازدهی بانک
• رگرسیون توبیت