بررسی تأثیر کفایت ‏سرمایه بر شاخص کارایی اقتصادی بانک‏های دولتی در ایران

Abstract

کفایت سرمایه به‌عنوان شاخص ضروری برای ایفای تعهدها و سودآوری بانک‏ها، از جمله شاخص‌های مهم و اساسی در نهادهای مالی محسوب می‏شود. از سویی، کارایی اقتصادی زمانی حاصل می‏شود که بانک‏ها از بهترین ترکیب نهاده‏های ورودی استفاده کنند و با کاهش هزینه‏های عملیاتی، به سطح مطلوبی از ستانده و ارائه خدمات برسند. قانون‏گذار برای ارتقای سیستم مالی سالم، از بانک‏ها می‏خواهد که برای مقابله با زیان و محدودکردن ریسک‏های اعتباری، سرمایه کافی در اختیار داشته باشند. این پژوهش بر اساس فرضیه‏ فاما که عنوان می‏کند تنظیم مقررات بانکی، کارایی اقتصادی بانک‏ها را ارتقا می‏دهد، به‏دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا بهبود در ضوابط سرمایه بانک‏ها، بر کارایی اقتصادی آن‌ها اثرگذار است یا خیر. برای پاسخ به این سؤال، از داده‏های مربوط به هفت بانک دولتی و روش اقتصادسنجی پنل‏دیتا، برای دوره زمانی 1395 تا 1400 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‏دهد که ضرایب متغیرهای اندازه بانک، سودآوری، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و نسبت کل تسهیلات به کل سپرده، منفی و از لحاظ آماری در سطح 1 درصد معنادار است؛ در حالی‌که ضریب متغیر کفایت ‏سرمایه مثبت و در سطح 10درصد معنادار است. این نتیجه نشان می‏دهد که افزایش مقررات نظارتی در خصوص سرمایه بانک‏ها، بر تغییر استراتژی بانک‏ها در خصوص عملیات داخلی خود تأثیر می‏گذارد که در نهایت، به عملکرد بهتر بانک یا همان بهبود شاخص کارایی اقتصادی بانک منجر خواهد شد.

Keywords

• کفایت سرمایه
• کارایی اقتصادی
• داده‏های تابلویی
• بانک‏های دولتی