Implementasi High Order Intuitionistic Fuzzy Time Series Pada Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan

Abstract

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Peramalan IHSG menjadi referensi bagi investor untuk memperoleh keuntungan di pasar modal. Penelitian ini membahas penerapan metode High Order Intuitionistic Fuzzy Time Series (HOIFTS) dalam peramalan IHSG di BEI. Metode HOIFTS melibatkan tiga indikator, yaitu derajat keanggotaan, derajat non- keanggotaan, dan fungsi skor (indeks intutionistic) sehingga model yang dihasilkan mampu menangani ketidakpastian dalam data. Tahapan penting dalam pemodelan HOIFTS adalah pada fuzzifikasi intuitionistic, penentuan relasi logika fuzzy intutionistic, dan proses defuzifikasi order tinggi intuitionistic. Penelitian ini menetapkan metode Chen, baik order satu maupun order tinggi sebagai metode pembanding untuk melihat seberapa jauh keberhasilan metode HOIFTS dalam meramalkan data bulanan IHSG. Hasil perbandingan nilai RMSE (root mean square error) dan MAPE (mean absolute percentage error) yang dihasilkan oleh ketiga model menunjukkan bahwa metode HOIFTS memiliki nilai kesalahan yang paling kecil. Dengan demikian, metode HOIFTS lebih direkomendasikan dalam peramalan IHSG dibandingkan dua metode lain yang dibahas dalam penelitian ini.