راهبرد مدیریت مالی (Dec 2019)
بهینه سازی سبد مشتریان بانک انصار در گروه بانکداری خرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی بانک انصار)
Abstract
امروزه با توجه به محدودیتهای مربوط به ارائه تسهیلات، مدیران بانکها نیاز به حل مسئله تصمیمگیری تخصیص منابع مالی یک بانک در قالب تسهیلات و عقود اسلامی با در نظر گرفتن اهداف بشینهسازی بازده و کمینهسازی ریسک نکول، دارند. در این پژوهش، جهت بهینهسازی سبد تسهیلات مشتریان خرد بانک انصار از سه مدل برنامهریزی غیرخطی (دو تابع هدفه و تک تابع هدفه) و مدل آرمانی استفاده شده است. با توجه به تعداد محدودیتها، متغیرها و ماهیت مدلها، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت حل استفاده شده است. در مدلسازی ریاضی مسئله بهینهسازی سبد تسهیلات محدودیتهای سیاستی، بودجهای و کفایت سرمایه در نظر گرفته شده است. طبق نتایج حاصله، جوابهای بهینه ارائه شده با مقدار واقعی تخصیص داده شده تسهیلات به گروه بانکداری خرد توسط بانک، از نظر سود و ریسک نکول یعنی بر اساس تابع هدف تفاضل میزان سود حاصل از ارائه تسهیلات و میزان تسهیلات نکول شده، نتایج بهتری را ارائه داده است. همچنین این جوابها توانسته است توازن حجم تسهیلات را در نوع عقود و گروههای مشتریان نسبت به وامدهی انجام شده همراه با در نظر گرفتن محدودیتهای دیگر بهبود دهد. از بین مدلهای ارائه شده مدلی که ریسک نکول را به تنهایی کمینه سازی کرده است بهترین عملکرد را بر اساس تابع هدف اشاره شده نسبت به ما بقی مدلها داشته است.
Keywords
