Một số hệ số phân tích phương sai giảm thiểu số tham số trong mô hình thống kê

Abstract

Trong bài báo này, các hệ số và chỉ số có thể sử dụng để đánh giá mức độ tác động của các biến đầu vào trong mô hình thống kê được xem xét. Hệ số quan trọng và chỉ số độ nhạy là hai định lượng được thực nghiệm trên mô hình hồi quy đa thức, trong đó tiếp cận Monte Carlo được sử dụng để tính toán các chỉ số độ nhạy.

Keywords

• Chỉ số nhạy, hệ số quan trọng, hệ số xác định, hồi quy đa thức, mô phỏng Monte Carlo