Identificación de un modelo de estados para una serie cronológica usando el espacio predictor

Abstract

Se ilustra con dos ejemplos los teóricos el concepto de espacio predictor de un proceso estocástico estacionario y el procedimiento que lo utiliza para identificar un modelo de estados para una serie temporal.

Keywords

• Estadística matemática
• Análisis de series de tiempo
• Procesos estocásticos
• Modelo de estados
• Modelo markoviano
• Modelo ARMA
• Identificación de un modelo estocástico