Models of Assessment of the Credit Risk of Borrowers with a Time Parameter for the Systems of Application Credit Scoring Модели оценки кредитного риска заемщиков с временным параметром для систем аппликационного кредитного скоринга

Abstract

The article considers a concept of introduction of the time factor into the models of application credit scoring as a key characteristic of a default level. Using example of data of the consumption segment of the credit market of Ukraine, the article presents results of modelling the credit risk of potential borrowers (applicants), using approaches of Kaplan-Meier and Cox.В статье рассмотрена концепция введения фактора времени в модели аппликационного кредитного скоринга как ключевой характеристики уровня дефолта. На примере данных потребительского сегмента кредитного рынка Украины представлено результаты моделирования кредитного риска потенциальных заёмщиков (аппликантов), используя подходы Каплана-Мейера и Кокса.

Keywords

• credit risk
• scoring system
• risk management
• model
• analysis of survival
• кредитный риск
• скоринговая система
• риск-менеджмент
• модель
• анализ выживания