Resolución de algunos problemas estocásticos mediante discretización

Abstract

El propósito del presente trabajo es exponer una nueva técnica de resolución aproximada de problemas estocásticos y, dentro de ellos, los relacionados especialmente con las ecuaciones diferenciales estocásticas. La aplicación del método propuesto a varios casos ha permitido destacar las posibilidades del mismo en relación con métodos clásicos tales como los de Taylor y Monte Carlo.