Cómo crear un portafolio de inversión con las opciones que ofrecen los fondos de pensiones voluntarias en colombia: el caso de skandia1

Abstract

Este caso consiste en aplicar el modelo de construcción de portafolios de Markowitz (1952) para armar portafolios óptimos a partir de la mezcla de varias alternativas de inversión que ofrece un Fondo de Pensiones Voluntarias como Skandia, con diversas clases de riesgo, teniendo en cuenta el nivel de aversión al riesgo de los inversionistas.

Keywords

• Portafolios óptimos
• línea de mercado de capitales
• asignación de capital
• nivel de aversión al riesgo
• riesgo