علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR

Quarterly Journal of Applied Theories of Economics. 2021;3(2):23-48

 

Journal Homepage

Journal Title: Quarterly Journal of Applied Theories of Economics

ISSN: 2423-6586 (Online)

Publisher: University of Tabriz

Society/Institution: University of Tabriz

LCC Subject Category: Social Sciences: Economic theory. Demography: Economics as a science

Country of publisher: Iran, Islamic Republic of

Language of fulltext: Persian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

اسداله فرزین‌وش (استاد دانشگاه تهران)
ناصر الهی (استادیار دانشگاه مفید)
سید ضیاءالدین کیاالحسینی (استادیار دانشگاه مفید)
عبدالرحیم هاشمی دیزج (دانشجوی دکتری دانشگاه مفید)

EDITORIAL INFORMATION

Peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 12 weeks

 

Abstract | Full Text

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورمی در اقتصاد ایران طی دوره 1394:4-1369:1 است. جهت دستیابی به این هدف، در مقاله حاضر از مدل خودرگرسیون‌ برداری با امکان تغییر رژیم مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بسته به اینکه متغیرهای تورم و ناطمینانی در تورم در کدام رژیم قرار دارد، رابطه علیت میان متغیرهای مذکور می‌تواند متفاوت باشد. در کل نتایج تحقیق در رابطه با وجود رابطه علیت از سوی تورم به نااطمینانی تورمی نشان داد که در 5 مورد از 6 حالت برآورد شده، فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992)، مبنی بر این که تورم بالا منجر به نااطمینانی تورمی می‌گردد، تایید شده است. در مورد وجود رابطه علیت از سوی نااطمینانی تورمی به تورم نیز نتایج حاکی از این بود که فقط در یک مورد از 6 حالت مورد بررسی، فرضیه پورگرامی و ماسکوس (1987) مبنی بر این که تورم باعث کاهش نااطمینانی تورمی می‌شود، مورد تایید قرار گرفته است.