УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Abstract

У статті досліджено теоретичні основи та сучасні прикладні аспекти управління кредитним ризиком у банківській системі. Авторами акцентовано увагу на важливості кредитного ризику як одного з ключових викликів для забезпечення фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності банківських установ в умовах зростаючої економічної невизначеності. Висвітлено основні джерела виникнення кредитного ризику, його взаємозв’язок з іншими типами фінансових ризиків, зокрема валютним, процентним, ринковим та інфляційним. Проаналізовано інструменти оцінювання, моніторингу та мінімізації ризику, серед яких – математичні моделі, алгоритми машинного навчання, інструменти штучного інтелекту та аналітика великих даних. Окрему увагу приділено управлінню проблемною заборгованістю, включаючи заходи з реструктуризації, раннього виявлення ознак дефолту та побудови адаптивних моделей роботи з клієнтами. Запропоновані підходи спрямовані на зменшення ймовірних збитків та підвищення ефективності ризик-менеджменту в банківській сфері.

Keywords

• комерційний банк
• банківська діяльність
• кредитний ризик
• ризик-менеджмент банку
• управління кредитним ризиком