РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БАНКІВСЬКОГО МІКРОКРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Abstract

В умовах необхідності відбудови економіки України одним із важливих завдань є підтримка вітчизняних підприємницьких структур у частині забезпечення їх достатньою кількістю фінансових ресурсів для розвитку конкурентного бізнесу. У статті запропоновано модель прогнозування основних індикаторів мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва, здійснюваного вітчизняними комерційними банками, визначено її функціональну будову та основні структурні компоненти. У процесі аналізу використано базові, зручні для розрахунку й адаптації моделі прогнозування індикаторів мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва вітчизняними банками з використанням лінійної регресії, яка дозволила встановити вплив окремих видів банківських продуктів на комплексні індикатори мікрокредитування. Розрахунки здійснено на основі даних, отриманих у результаті анкетування працівників комерційних банків (АБ «Укргазбанк», АТ «Ідея Банк», АТ «Кредобанк», АТ «ПроКредит Банк») та їхніх клієнтів – представників малого бізнесу. За результатами аналізу визначено прогнозні значення питомої ваги конкретних мікрокредитних продуктів у портфелях чотирьох досліджуваних банків. Обґрунтовано оптимізаційні параметри портфеля мікрокредитів банку. Проведено розрахунок та оптимізацію загальної ефективності роботи банку та його портфеля мікрокредитів. Доведено, що такий метод дає змогу корегувати розміщення банківських коштів за різними напрямами діяльності з метою мінімізації ризику при задовільному рівні ефективності роботи банку загалом. Авторами розроблено та запропоновано до використання на всіх рівнях кредитної системи моделі оптимізації рівня ризику: для кожного окремого договору мікрокредитування; для кожного окремого виду мікрокредитування; для портфеля мікрокредитування кожного окремого банку. Запропоновані моделі оптимізації рівня ризику є прості та універсальні, використовувати їх можна й доцільно на будь-якому етапі кредитного процесу.

Keywords

• мікрокредитування
• кредитний портфель
• кредитні продукти
• регресійні моделі
• крива Марковіца
• ризик