التنبؤ بفائض النشاط التأميني لشرکات تأمينات الممتلکات والمسئولية بالسوق المصري باستخدام النماذج المضببة ( الفازية) Fuzzy Sets Theorry

Abstract

إن استخدام المنطق الفازي ( المضبب ) والنماذج الإحصائية المضببة أصبح شائعاً في مجالات کثيرة ـ ومنها مجال التأمين ـ ومن أهم النماذج الإحصائية المضببة المستخدمة في مجالات التنبؤ نموذج الانحدار الذاتي المضبب ( الفازي) من الرتبة الأولى (FARp ) Fuzzy Autoregressive Model ,والنماذج المختلطة المتکاملة المضببة (الفازية) {FARIMA(p,d,q)} Fuzzy Autoregressive Integrated Moving Average Models, وحيث أن فائض النشاط التأميني يعتبر من المؤشرات الهامة جداً لشرکات التأمين باعتباره أحد المؤشرات الدالة على الأداء الجيد لتلک الشرکات , لذا فإن الباحث قد قام بتطبيق هذين النموذجين على الفائض التأميني لإحدى شرکات تامينات الممتلکات والمسئولية المسجلة بالبورصة المصرية وهي شرکة المهندس للتأمين بهدف التوصل إلى نماذج إحصائية يمکن استخدامها في التنبؤ بفائض النشاط التأميني لشرکات تأمينات الممتلکات والمسئولية بالسوق المصري,ذلک لإن الوصول إلى مثل تلک النماذج الإحصائية والتي يمکن تطبيقها في حالة السلاسل الزمنية المستقرة أو غير المستقرة سوف يساعد شرکات التأمين على التنبؤ بالمؤشرات التي تساعدها على اتخاذ القرارات المناسبة ,مما يساعدها على تحسين أدائها وبالتالي المحافظة على حقوق کل من حملة الأسهم وحملة الوثائق, وقد توصل الباحث إلى أن النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام نموذج (FARp) من الرتبة الأولى ونموذج FARIMA(p,d,q) هي نتائج جيدة حيث أنها تمد متخذ القرار بفترات احتمالية تقع بين الحد الأعلى للمجموعة المضببة والحد الأدنى لها وأن التطبيق يحتاج إلى عدد مشاهدات أقل ,کما أن تلک النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام النماذج المضببة أفضل من تلک التي تم الحصول عليها من خلال استخدام النماذج التقليدية (AR1 ) , (ARIMA)

Keywords

• فائض النشاط
• الانحدار الذاتي
• المضبب