Türkiye'deki Borsa Endekslerinin Fraktal Analizi

Abstract

Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endekslerindeki muhtemel fractal davranışları araştırmaktır.Özellikle, kaotik ve fraktal davranışların kanıtları verilecektir.Verilen endekslerin monofraktal davranışlarını analiz etmek için Higuchi ve Katz metodlarını kullanacağız. Buna ek olarak,araştırılan endekslerin kaotik davranışlarını incelemek amacıyla Dönüştürülmüş Genişlik R/S ve Arındırlmış Dalgalanma DFA Analiz’leri kullanılmıştır.

Keywords

• fractal geometry
• higuchi
• katz
• detrended fluctuation analysis
• rescaled range analysis
• fraktal geometri
• higuchi
• katz
• arındırılmış dalgalanma analizi
• dönüştürülmüş genişlik analizi