Вибір інвестиційних проектів методом Монте-Карло за наявності ризику

Abstract

Розглянута балансна модель інвестиційного проекту з дисконтуванням. Проаналізовані проекти зі слабкою і сильною кореляцією параметрів чистої приведеної вартості. Виявлена методом Монте-Карло чітка градація проектів за ризиком. Встановлено, що при виборі проекту необхідно враховувати кореляційні ефекти, застосувавши багатовимірну імітацію.

Keywords

• інвестиційний проект, чиста приведена вартість, ризики, метод монте-карло, псевдовипадкові числа, розклад а-л. холецького, похибки моделювання