[Article title missing]

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketentuan likuiditas Basel III, risiko kredit, dan risiko pasar terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia. Krisis keuangan global yang beberapa kali melanda dunia perbankan menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan permodalan saja tidak cukup untuk membuat bank dapat bertahan, sehingga Basel Committee on Banking Supervision menginisiasi Basel III yang menambahkan ketentuan mengenai likuiditas perbankan yaitu Liquidity Coverage Ratio dan Net Rasio Pendanaan Stabil. Penelitian terdahulu hanya membahas pengaruh Liquidity Coverage Ratio terhadap profitabilitas perbankan (Return on Assets dan Net Interest Margin), dengan dua variabel kontrol Equity to Assets Ratio dan Bank Size. Penelitian ini menambahkan variabel independen lain yaitu ketentuan likuiditas Basel III (Net Stable Funding Ratio), risiko kredit (Non Performing Loan), dan risiko pasar (Stock Return Risk). Dengan sampel sebanyak 20 bank konvensional yang terdaftar di BEI periode 5 tahun (2018-2022), diperoleh 100 data sekunder dari website masing-masing bank. Hasil regresi data panel dengan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa Net Stable Funding Ratio dan Stock Return Risk hanya berpengaruh signifikan terhadap Net Interest Margin; Non Performing Loan dan Bank Size berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets dan Net Interest Margin; Equity to Assets Ratio hanya berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets; dan Liquidity Coverage Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets dan Net Interest Margin. Penelitian ini memberikan implikasi bagi manajemen bank dan regulator untuk berkomitmen dan mengawasi agar tingkat NPL tetap rendah, serta memberikan dukungan untuk meningkatkan aset bank.