تأثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران: کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای

Abstract

تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت واردات مواد اولیه می‌‌‌‌تواند بر قیمت محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد. همچنین، وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به نرخ ارز می‌‌‌‌تواند این رابطه را تقویت نماید. تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌‌‌‌ها که اصطلاحاً «عبور نرخ ارز» نامیده می‌‌‌‌شود از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد تلقی می‌‌‌‌گردد. با توجه به جایگاه استراتژیک محصولات کشاورزی، بررسی این اثر در بخش کشاورزی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران و حد آستانه‌‌‌‌ای آن بررسی شده است. برای این منظور از داده‌‌‌‌های سری زمانی سالانه 1393-1350 بانک مرکزی ایران و روش‌‌‌‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم‌‌‌‌یافته‌‌‌‌ چند متغیره (M-GARCH) و رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای (TR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی M-GARCH نشان می‌‌‌‌دهد که تکانه‌‌‌‌های گذشته نرخ اسمی ارز تأثیر مثبت بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی دارد. همچنین، نتایج برآورد رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای در دوره تحت بررسی نشان می‌‌‌‌دهد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران از یک حد آستانه‌‌‌‌ای برخوردار بوده که میزان نرخ ارز در این آستانه معادل 9226 ریال برآورد شده است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز بالاتر از حد آستانه‌‌‌‌ای فوق باعث افزایش شدیدتر در شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران می‌‌‌‌شود.

Keywords

• عبور نرخ ارز
• شاخص قیمت ضمنی
• بخش کشاورزی
• گارچ چند متغیره
• رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای