Análisis comparativo de los métodos de desagregación temporal sin información auxiliar

Abstract

A la hora de plantear el estudio de una economía, uno de los aspectos a tener en cuenta es la periodicidad del modelo a estimar. La presencia de datos con distintas periodicidades suele provocar que el modelo resultante tenga la menor periodicidad de las posibles, lo cuál conlleva una pérdida de información. Para que esto no ocurra es necesario que los valores de menor frecuencia sean estimados para mayores frecuencias. Uno de los casos más frecuentes es el paso de datos anuales a trimestrales. Con este fin se han desarrollado diversos métodos, divididos fundamentalmente en dos grupos, métodos que incorporan o no variables indicadores. Ante la disyuntiva práctica de que método elegir, surge la necesidad de evaluar el comportamiento de los mismos. En el presente estudio se pretende analizar el comportamiento de algunos de los métodos sin indicador más utilizados en la práctica, ante diversas situaciones o comportamiento de la serie anual de partida.

Keywords

• Desagregación temporal
• simulación