بهبود عملکرد روش‌های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کلاسیک با استفاده از تکنیک‌های تجزیه‌ی تجمعی به عوامل اصلی

Abstract

مدل‌های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته از شناخته شده‌ترین روش‌های آماری هستند. در ادبیات موضوع تلاش‌های فراوانی برای رفع نقایص و محدودیت‌های این‌گونه از مدل‌ها ارائه شده است. در این نوشتار، روشی برای مقابله با محدودیت ساختارهای پیچیده و چندگانه با استفاده از تکنیک‌های تجزیه‌ی تجمعی به عوامل اصلی ارائه شده است. در روش پیشنهادی، ابتدا سری زمانی مورد مطالعه که اساساً پیچیده و شامل چندین ساختار همزمان متفاوت است، به اجزاء تشکیل‌دهنده‌ی خود که اصولاً پیچیدگی کمتری دارند و ساختارهای کمتری را نیز شامل می‌شوند، تجزیه می‌شود. سپس هریک از این ساختارهای ساده‌سازی شده با استفاده از روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته، پیش‌بینی می‌شود. نهایتاً نیز پیش‌بینی هریک از اجزاء اصلی به‌منظور تشکیل پیش‌بینی‌های نهایی با یکدیگر ترکیب می‌شود. نتایج حاصله از به‌کارگیری روش پیشنهادی در پیش‌بینی قیمت جهانی نفت خام که از پیچیده‌ترین سری‌های زمانی در بازارهای مالی هستند، بیان‌گر کارآمدی روش پیشنهادی است.

Keywords

• مدل‌های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کلاسیک
• تکنیک‌های تجزیه‌ی تجمعی به عوامل اصلی
• سری‌های زمانی پیچیده‌ی چندگانه
• پیش‌بینی بازارهای مالی
• قیمت نفت خام