المقارنة بين نماذج السلاسل الزمنية VAR وARIMAX في التنبؤ

Abstract

قدم البحث دراسة مقارنة في تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ باستخدام نماذج VAR التي تعتمد على وجود علاقة معنوية بين المتغيرات المدروسة، ونماذج ARIMAX التي تعتمد على التأثير الخطي للمتغيرات المستقلة (مدخلات الانموذج) على المتغير التابع (مخرجات الانموذج). وتم تحليل النماذج باستخدام بيانات السلاسل الزمنية للموازنة العراقية العامة للفترة (2004-2020) والتي تمثل الاحتياطيات الأجنبية والإنفاق الحكومي. تم التنبؤ بالسلاسل الزمنية للإنفاق الحكومي للأعوام (2021-2024) وتم إجراء مقارنة بين كفاءة النماذج المقدرة من خلال معيار متوسط الخطأ التربيعي (MSE). تم إجراء التحليل باستخدام برنامج MATLAB، وخلصت نتائج التحليل إلى أن أنموذج ARIMAX كان أكثر كفاءة من أنموذج VAR لهذه البيانات وستستمر الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية والإنفاق الحكومي للعراق خلال الفترة المقبلة (2021-2024)..

Keywords

• الكلمات المفتاحية: السلاسل الزمنية
• متجه الانحدار الذاتي
• الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة المتكامل
• التنبؤ وميزانية العراق