بررسی اثرات مهندسی مالی و سیستم‌های کنترلی بر عملکرد مالی‌ بانک‌ها با رویکرد یادگیری‌های ماشین و شبکه عصبی فضایی

Abstract

این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مالی بانک‌ها در ایران و عراق می‌پردازد و پیشنهادات سیاستی برای بهبود این عملکرد ارائه می‌دهد. این تحقیق با استفاده از روش شبکه‌ی عصبی، یادگیری ماشین، اقتصاد سنجی فضایی بررسی شده است.جامعه آماری شامل بانک‌های تجاری ایران و عراق در بازه زمانی 2010 الی 2023 برای 44 بانک عراقی و 22 بانک ایرانی می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که عواملی چون نسبت بازده دارایی‌ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، کیفیت دارایی‌ها، کفایت سرمایه، مدیریت نقدینگی و کارآیی عملیاتی، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی بانک‌ها دارند. بانک‌هایی با مدیریت ریسک بهتر، نسبت کفایت سرمایه بالاتر و کارآیی عملیاتی بیشتر، عموماً عملکرد مالی بهتری نشان می‌دهند. بهبود عملکرد مالی بانک‌ها مستلزم اقدامات جامع در زمینه‌های مختلف از جمله تقویت مدیریت ریسک، افزایش کفایت سرمایه، بهبود مدیریت نقدینگی و افزایش کارآیی عملیاتی است. مقامات پولی می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های مناسب و ایجاد چارچوب‌های نظارتی قوی، به بهبود عملکرد مالی بانک‌ها و تقویت ثبات سیستم مالی کمک کنند.

Keywords

• عملکرد مالی بانک
• شبکه های عصبی
• یادگیری ماشین لرنینگ
• کنترلهای داخلی
• مهندسی مالی