Estudo do poder e tamanho do teste de Levene multivariado via simulação Monte Carlo e bootstrap = Evaluating the power and the size of multivariate Levene’s test using Monte Carlo simulation and bootstrap

Abstract

Este trabalho tem por objetivo avaliar a taxa de erro tipo I e o poder do teste de Levene multivariado definido em função de diferentes parâmetros de posição para comparar k-matrizes de covariâncias. Para isso foram utilizadas simulação Monte Carlo e bootstrap. São contempladas situações com diferentes graus de correlação, heterogeneidade entre as matrizes de variâncias e covariâncias, tamanho amostral e número de variáveis. Concluiu-seque o teste de Levene centrado na média foi mais poderoso para amostras pequenas e com baixa heterogeneidade das matrizes de covariâncias; a abordagem bootstrap controlou a taxa de erro tipo I quando a mediana foi utilizada como parâmetro de posição.This work aimed to evaluate the I-type error rate and the power of Levene’s multivariate test using different location parameters to compare k covariance matrices. Monte Carlo’s simulation and bootstrap were used for this purpose. Configurations were considered with different degrees of correlations, heterogeneity of covariance matrices, sample sizes and number of variants. Results showed that Levene’s multivariate test centered on the mean is more powerfull in small sample size and with low degree of heterogeneity among covariance matrices; the bootstrap approach controlled the I-type error when median was used as scale parameter.

Keywords

• simulação bootstrap
• taxa de erro tipo I
• poder do teste de Levene
• simulation bootstrap
• power Levene’s test
• type I error rate