Revista Ingenierías Universidad de Medellín (Jan 2011)
Cuantificación del riesgo operacional utilizando sistemas de funciones iteradas Operational risk quantification using iterated functions systems
Abstract
El presente artículo es uno de los resultados obtenidos en proyectos de investigación financiados por la Universidad EAFIT para el año 2011 y se basa en un estudio de Iacus y La Torre [1].Se presenta la estimación fractal, mediante sistemas de funciones iteradas (IFS), como una alternativa para estimar la función de distribución de las pérdidas agregadas, la cual es necesaria para la cuantificación del riesgo operacional. Como se muestra en el análisis, esta técnica puede superar algunas de las dificultades presentadas con las metodologías actuariales clásicas. Además, se presenta una aplicación, y se obtienen conclusiones.This article is one of the results obtain in a research project funded by the University EAFIT in 2011, This paper is based upon a study carried out by Iacus and La Torre [1], it is presented the fractal estimation, through Iterated Function Systems (IFS), as an alternative to estimate the distribution function of added losses which is necessary to quantify the operational risk. As it is shown in the analysis, this technique can deal with some of the difficulties presented with some of the classic actuarial methodologies. Furthermore, an application is presented and conclusions are obtained from it.
