МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ НА ОСНОВІ «КОРОТКИХ» ВИБІРОК

Abstract

пояснює зростання інтересу до його поглибленого вивчення. Дослідження фінансово-кредитних відносин вимагає їх глибокого аналізу, зокрема, засобами економіко-математичного моделювання, яке є одним із головних напрямків розвитку економічної науки та її практичних застосувань. Використання сучасних методів моделювання та прогнозування – необхідна умова для успішного розв’язування задач, які виникають в процесі як перетворень в ринковій економіці, так і в умовах постійних економічних криз та глобальних фінансових ризиків. Економіко-математичні моделі є основою для реального врахування різноманітних варіантів розвитку фінансових процесів, а в поєднанні з сучасними комп’ютерними технологіями − найбільш ефективним засобом їх реалізації. У статті наведено результати розв’язання задачі прогнозування динаміки фінансових показників на основі «коротких» вибірок. Виконано аналіз результатів застосування методу найменших квадратів, методу групового врахування аргументів та нейронних мереж. Визначено особливості, переваги та недоліки застосування кожної з цих технологій.

Keywords

• прогнозування
• виробнича функція
• лінійна множинна регресія
• мультиколінеарність
• коротка вибірка
• кореляційно-регресійний аналіз
• метод найменших квадратів
• метод групового врахування аргументів
• нейронні мережі