Convergence of approximate solutions in stochastic programming(随机规划逼近解的收敛性)

Abstract

本文对随机规划的逼近解的收敛性作了探讨，证明了当随机向量序列{ζ(k)(ω)}依分布收敛于ζ(ω)时，相应于ζ(k)(ω)的随机规划问题的任何最优解序列将收敛到原问题的最优解，这个结果对如何设计逼近算法提供了一个理论基础.

Keywords

• 随机规划
• 依分布收敛
• 逼近解