<b>Estudo do poder e tamanho do teste de Levene multivariado via simulação Monte Carlo e <em>bootstrap</em></b> - DOI: 10.4025/actascitechnol.v28i1.1293

Abstract

Este trabalho tem por objetivo avaliar a taxa de erro tipo I e o poder do teste de Levene multivariado definido em função de diferentes parâmetros de posição para comparar k-matrizes de covariâncias. Para isso foram utilizadas simulação Monte Carlo e bootstrap. São contempladas situações com diferentes graus de correlação, heterogeneidade entre as matrizes de variâncias e covariâncias, tamanho amostral e número de variáveis. Concluiu-se que o teste de Levene centrado na média foi mais poderoso para amostras pequenas e com baixa heterogeneidade das matrizes de covariâncias; a abordagem bootstrap controlou a taxa de erro tipo I quando a mediana foi utilizada como parâmetro de posição.

Keywords

• simulação bootstrap
• taxa de erro tipo I
• poder do teste de Levene