کاربرد تحلیل شبکه بیزی در مدیریت ریسک ‌بانک‌ها (مورد مطالعه بانک صادرات ایران)

Abstract

امروزه بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهاد بازار پولی، نقش بسیار مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌نمایند. بانک‌ها اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان منابع مالی بخش‌های واقعی اقتصاد (صنعت، کشاورزی و خدمات) محسوب می‌شوند و با انگیزه درآمدزایی و کسب سود اقدام به تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان می‌کنند. با توجه به متنوع بودن عملیات بانکی و محدودیت سرمایه بانک‌ها، این صنعت با انواع مختلفی از ریسک روبه‌رو است. براین‌اساس هدف تحقیق حاضر کاربرد تحلیل شبکه بیزی در مدیریت ریسک ‌بانک‌ها در بانک صادرات ایران است. در این راستا پس از تدوین پرسش‌نامه و جمع‌آوری اطلاعات تحقیق، اقدام به برآورد روابط مابین ریسک‌های نقدینگی، اعتباری و عملیاتی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه بیزی شده است. براساس نتایج تحقیق، ریسک سیستمی با بالاترین سطح احتمال وقوع مهم‌ترین عامل در ریسک عملیاتی؛ موجودی نقد با بالاترین سطح احتمال وقوع، مهم‌ترین عامل در ریسک نقدینگی و در نهایت شاخص اعتبارسنجی با بالاترین سطح احتمال وقوع مهم‌ترین عامل در ریسک اعتباری شناسایی شد. در نهایت براساس شاخص VIF، مهم‌ترین نوع ریسک در بانک صادرات ایران ریسک عملیاتی با سهم 53 درصدی تشخیص داده شد.

Keywords

• ریسک نقدینگی
• ریسک اعتباری
• شبکه بیزی
• صنعت بانکداری
• مدیریت ریسک